【研究报告内容摘要】
融资融券市场概况:截至2020年1月3日,两市融资融券余额为10,261.66亿元,其中融资余额规模为10,122.22亿元,融券余额规模为139.44亿元。较此前融资余额增加1.25%,融券余额增加2.39%。12月30日-1月3日融资买入交易规模2724.51亿元,融券卖出股数7.24亿股。两市融资买入额占a股市场成交额比例4个交易日均值10.48%,前值10.16%。
一周融资市场存量分析:截至2020年1月3日,融资市场中非银金融、电子、医药生物、计算机、银行等行业融资余额居前。若以融资余额占自由流通市值的比例来衡量杠杆资金的占比,通信、综合、有色金属、计算机、国防军工是目前杠杆做多资金占比较高的行业,杠杆资金达到4.80%以上。中国平安、贵州茅台、中信证券、兴业银行、京东方a等20只个股融资余额居前。昂立教育、恒泰艾普、长虹华意、莫高股份、创元科技等20只个股是目前杠杆做多资金占比较高的股票,杠杆资金的占比达到17.60%以上。
一周融资市场流量分析:行业方面,若以融资净买入额占周交易额的比例作为看多指标,2019年12月30日-2020年1月3日期间净融资买入占周交易额比例前五的行业为非银金融、综合、食品饮料、钢铁、国防军工,一周涨跌幅分别为4.37%、3.07%、-1.34%、2.26%、4.01%。比例前20个股分别为中华企业、七一二、四川成渝、东风股份、燕京啤酒、中金环境、航民股份、现代投资、盈峰环境、福建高速、澳柯玛、穗恒运a、三峡新材、新北洋、福成股份、京运通、深科技、中闽能源、巨人网络、凌钢股份。
科创板融资融券交易分析:截至2020年1月3日,科创板股票融资融券余额为77.06亿元,较此前维持不变;其中融资余额规模为56.20亿元,增加2.06%,融券余额规模为20.86亿元,减少5.16%。12月30日-1月3日科创板股票融资买入规模27.26亿元,融券卖出规模6.03亿元。金山办公、中国通号、当虹科技、传音控股、中微公司等融资余额居前;中国通号、当虹科技、中微公司、微芯生物、乐鑫科技等融券余额居前。当虹科技、华特气体、普元信息、海尔生物、宝兰德等融资余额占自由流通市值的比例居前。当虹科技、新光光电、金山办公、心脉医疗、航天宏图等融资净买入额占周交易额比例居前。

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